CP_UTF8にしているからUTF-8だと思って苦しめられた。
MT5でUTF-8を出力するには以下のようにしたら大丈夫だった。
int filehandle = FileOpen("ファイル名.txt", FILE_WRITE|FILE_ANSI, '\t', CP_UTF8);
参考
https://www.mql5.com/en/forum/430192/41266265#comment_41266265
MT4ではUTF-8なのになぁ。

int filehandle = FileOpen("ファイル名.txt", FILE_WRITE|FILE_ANSI, '\t', CP_UTF8);
参考
https://www.mql5.com/en/forum/430192/41266265#comment_41266265
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