2014年11月27日

MT4のVolume(tick数)と出来高の相関関係

いつもはFxProのMT4でダウをチェックしています。1時間足か日足で見ることが多いのですが、日足に出来高を表示させてみようと思い、データとインジケーターを作ってみました。Volumeではないです。


まずデータが必要になります。いろいろググって探したのですが、いいものが落ちていなかったので、

Google Finance
https://www.google.com/finance

こちらから自分でデータを作りました。

Excelファイル(.xlsxファイル)です。ついでにS&P500とNasdaqも作りました。Excelでの検証に使ってください。

Dow.xlsx
SP500.xlsx
NASDAQ.xlsx

(2000年1月~2014年11月26日までのデータ)


MT4に読み込むためにcsvファイルに変換です。

Dow.csv

このファイルは[MQL4]フォルダー内の[Files]フォルダーに入れてください。


次にインジケーターです。

stock_volume.mq4  (2014/11/27 ver1.0)
(MT4 Build745で作成・動作確認しています)


Volumeと一緒に表示させてみました。日足です。

dowvolume.jpg


ある程度似た傾向にあるのかなぁと予想していたのですが、思った以上に違ってました。

どれだけ違うかを知るために、Excelで相関係数を出しました。

output.jpg

0.016 !?

あれ?って感じです。そんなもんなんですね。ダウ先物ですし、そうなってしまうのでしょうか。


見て分かると思うのですが、突出して高い出来高があります。そこがどういうところなのか、何があったのか、次回調べていこうと思います。

つづく・・・
posted by ロンド at 23:34| Comment(0) | FX | 更新情報をチェックする
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